Libri UniversitariApri il catalogo

Libri di Mathematical Finance II – prof. Alessandro Calvia

Mathematical Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 10 CFU · canale unico

Libri del canale

Mathematical Finance II 10 CFU

ACProf. Alessandro Calvia Canale unico
Bjork – Arbitrage theory in continuous timeVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Rosazza Gianin – Mathematical financeVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›

Testi consigliati (facoltativi)

Musiela – Martingale methods in financial modellingVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Shreve – The Binomial Asset Pricing ModelVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Shreve – Stochastic Calculus for Finance IIVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Hull – Options, Futures, and Other DerivativesVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Filipovic – Term-structure modelsVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Cerca su Amazon ›
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduction. Financial markets and financial derivatives. Review of basic financial principles. - Discrete-time models. Portfolios and arbitrage opportunities. First and second fundamental theorems of asset pricing. Risk-neutral valuation of financial derivatives and hedging strategies. No-arbitrage option inequalities. Put-call parity. - Portfolio dynamics in continuous-time. The classical Black & Scholes model.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Apri nel catalogo: Mathematical Engineering, tutte le materie e i canali ›

Testi d'esame di Mathematical Finance II del prof. Alessandro Calvia, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 10 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Bjork – Arbitrage theory in continuous time; Rosazza Gianin – Mathematical finance; Musiela – Martingale methods in financial modelling; Shreve – The Binomial Asset Pricing Model; Shreve – Stochastic Calculus for Finance II; Hull – Options, Futures, and Other Derivatives; Filipovic – Term-structure models.

Altre materie del prof. Calvia

Vedi anche: Prof. Alessandro Calvia · Mathematical Finance II a Politecnico di Milano (tutti i canali)