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Musiela – Martingale methods in financial modelling

Libro adottato a Politecnico di Milano, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Musiela – Martingale methods in financial modelling» è adottato per Mathematical Finance II dal prof. Alessandro Calvia (Mathematical Engineering – Politecnico di Milano).

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Come lo indica il docente: M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale methods in financial modelling, Springer, Anno edizione: 2005 https://www.bibliosearch.polimi.it/permalink/39PMI_INST/tn5umn/alma9953003008776

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Programma e testi di ogni canale

Mathematical Finance II – Prof. Alessandro Calvia Canale unico

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Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduction. Financial markets and financial derivatives. Review of basic financial principles. - Discrete-time models. Portfolios and arbitrage opportunities. First and second fundamental theorems of asset pricing. Risk-neutral valuation of financial derivatives and hedging strategies. No-arbitrage option inequalities. Put-call parity. - Portfolio dynamics in continuous-time. The classical Black & Scholes model.

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