Libri UniversitariApri il catalogo

Mathematical Finance II – Politecnico di Milano

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Alessandro Calvia Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

Bjork – Arbitrage theory in continuous timeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Rosazza Gianin – Mathematical financeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Musiela – Martingale methods in financial modellingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shreve – The Binomial Asset Pricing ModelCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shreve – Stochastic Calculus for Finance IICerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Options, Futures, and Other DerivativesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Filipovic – Term-structure modelsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduction. Financial markets and financial derivatives. Review of basic financial principles. - Discrete-time models. Portfolios and arbitrage opportunities. First and second fundamental theorems of asset pricing. Risk-neutral valuation of financial derivatives and hedging strategies. No-arbitrage option inequalities. Put-call parity. - Portfolio dynamics in continuous-time. The classical Black & Scholes model.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.