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Shreve – The Binomial Asset Pricing Model

Springer Science & Business Media · 2005 · ISBN 9780387249681
5.6 / 10
Difficoltà medio
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea

Scheda libro

Titolo
Stochastic Calculus for Finance I
Autori
Steven Shreve
Editore
Springer Science & Business Media, 2005
Edizione
2005
ISBN
9780387249681
Lingua
Inglese
Pagine
187
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 2 settimane

Cosa si studia con questo libro Shreve – The Binomial Asset Pricing Model: di cosa parla

Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, di S.E. Shreve, pubblicato da Springer Finance nel 2005, è un testo di finanza matematica che introduce il calcolo stocastico attraverso il modello binomiale per la valutazione dei titoli. Presenta i fondamenti probabilistici necessari alla modellazione dei mercati finanziari in tempo discreto. È adatto agli studenti di matematica, economia e finanza che seguono insegnamenti di quantitative financial modelling, dove si studiano alberi binomiali, martingale e principi di modellazione.

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Sapienza 1 facoltà · 1 esame

Shreve – The Binomial Asset Pricing Model a Sapienza: Quantitative Financial Modelling, prof. Bianchi

Facoltà: Economia

Quantitative Financial Modelling

Prof. SERGIO BIANCHI
Vai alla scheda ufficiale ›
Pagina del docente: Sergio Bianchi
Scopri le domande d’esame:Apri scheda materia ›
Di cosa si tratta: Modelli stocastici per i mercati finanziari, a partire da spazio campionario, eventi, probabilità, sigma-algebre e filtrazioni. Seguono partizioni e struttura dell'informazione, processi stocastici, alberi binomiali, martingale in tempo discreto e continuo, moto browniano, calcolo stocastico con la formula di Itô-Doeblin e i presupposti della modellazione dei mercati finanziari.

Dettagli corso

Finanza e assicurazioni - Finance and insurance
Corso: LM-16
CFU: 9Canale: Unico
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Tempo di studio e official info

Tempo consigliato per preparare l’esame: ≈ 2 settimane
Frequenza consigliata · Materiale distribuito sul sito Google Classroom del corso
Dati verificati il 19/09/2026

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Shreve – The Binomial Asset Pricing ModelISBN 9780387249681
Tempo di studio del libro≈ 2 settimane
Obbligatorietà
Obbligatorio
Adottato in
1 materia
Tipo
Manuale
Pagine
187 pagine
Difficoltà
4,4
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Domande frequenti su Shreve – The Binomial Asset Pricing Model

Per quale esame serve Shreve – The Binomial Asset Pricing Model?

È indicato per Quantitative Financial Modelling a Sapienza, dal prof. Sergio Bianchi. A.a. 2026/2027.

Quali libri indica il prof. Sergio Bianchi per Quantitative Financial Modelling?

Per Quantitative Financial Modelling (Sapienza) il prof. Sergio Bianchi indica Shreve – The Binomial Asset Pricing Model; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.

Qual è il prezzo migliore di Shreve – The Binomial Asset Pricing Model?

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Quanto tempo serve per studiare Shreve – The Binomial Asset Pricing Model?

≈ 2 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.

Qual è l'ISBN di Shreve – The Binomial Asset Pricing Model?

L'ISBN è 9780387249681 (editore Springer Science & Business Media).

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Crediti (CFU)50%1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
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Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.

Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
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