Prof. Sergio Bianchi: i libri dei suoi insegnamenti

1. Come si costruisce un modello finanziario quantitativo a partire da dati di mercato?
2. Quali limiti presentano i modelli finanziari quantitativi nella pratica?
3. Come si valuta la sensibilità di un portafoglio ai fattori di rischio?
4. Che cosa si intende per modello di Black-Scholes e quali ipotesi lo sostengono?
5. Come si calcola il valore attuale di un flusso di cassa con tassi variabili nel tempo?
6. Quali strumenti si usano per verificare la coerenza di un modello con i dati osservati?
7. Come si descrive la dinamica di un tasso di interesse nel tempo?
8. Che cosa si intende per curva dei rendimenti e come si costruisce?
9. Come si valuta un'opzione con un albero binomiale?
10. Quali sono le principali fonti di errore nella stima di un modello finanziario?
11. Come si applica la simulazione per valutare il rischio di un investimento?
12. Che cosa si intende per cointegrazione tra due serie finanziarie?
13. Come si calcola la volatilità implicita a partire dal prezzo di un'opzione?
14. Quali metodi numerici si usano per risolvere un modello con più fattori di rischio?
15. Come si interpretano i risultati di un'analisi di scenario su un portafoglio?
16. Che cosa si intende per copertura dinamica e quali costi comporta?
17. Come si descrive il rischio di credito di un titolo di debito?
18. Quali assunzioni semplificano la modellazione di un prezzo di mercato?
19. Come si ricava il prezzo di un contratto forward a partire dal tasso privo di rischio?
20. Come si documenta un modello quantitativo in modo che sia verificabile da terzi?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.