Rosazza Gianin – Mathematical Finance

Name: Rosazza Gianin – Mathematical Finance
Author: Rosazza Gianin

Libro adottato a Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Rosazza Gianin – Mathematical Finance» è adottato per Quantitative Risk Management (Economia e Finanza – Milano-Bicocca); per Mathematical Finance II dal prof. Alessandro Calvia (Mathematical Engineering – Politecnico di Milano).

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Come lo indica il docente: Rosazza Gianin, Sgarra (2023): “Mathematical Finance: Theory Review and Exercises”. Springer https://unimib.on.worldcat.org/oclc/1377219593 · E. Rosazza Gianin, C. Sgarra, Mathematical finance: theory review and exercises, Springer, Anno edizione: 2013 https://www.bibliosearch.polimi.it/permalink/39PMI_INST/tn5umn/alma9953003008776

Chi lo adotta

Milano-Bicocca · Quantitative Risk Management – docente non ancora indicato (canale unico)Economia e Finanza · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU
Politecnico di Milano · Mathematical Finance II – Prof. Alessandro Calvia (canale unico)Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Programma e testi di ogni canale

Quantitative Risk Management Canale unico

Corso di laurea: Economia e Finanza · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU

Milano-Bicocca · Area Economico-Statistica · 8 CFU · apri nel catalogo · Economia e Finanza · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 12 testi · da studiare tutti

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Duffie – An Overview of Value at Risk Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Follmer – An introduction in Discrete Time Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

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Jorion – Value at Risk Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

McNeil, Frey, Embrechts (2015)

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Wilmott (2003)

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Simon Benninga – Financial Modeling Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

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Mathematical Finance II – Prof. Alessandro Calvia Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

Il docente indica 7 testi · da studiare tutti

Bjork – Arbitrage theory in continuous time Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

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Testi consigliati (facoltativi)

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduction. Financial markets and financial derivatives. Review of basic financial principles. - Discrete-time models. Portfolios and arbitrage opportunities. First and second fundamental theorems of asset pricing. Risk-neutral valuation of financial derivatives and hedging strategies. No-arbitrage option inequalities. Put-call parity. - Portfolio dynamics in continuous-time. The classical Black & Scholes model.