Jorion – Value at Risk

Libro adottato a Milano-Bicocca, Udine, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Jorion – Value at Risk» è adottato per Matematica Finanziaria dell'Incertezza dal prof. Andrea Molent (Banca e Finanza – sede di Pordenone, Sede di PORDENONE – Udine); per Quantitative Risk Management (Economia e Finanza – Milano-Bicocca).

Come lo indica il docente: P. Jorion (2001). Value at risk. The new benchmark for controlling market risk, Chicago, Irwin · Jorion (2000): “Value at Risk”, Mc Graw Hill

Titolo

Value at risk

Autori

Philippe Jorion

Editore

McGraw-Hill, 2007

ISBN

9780071464956

Chi lo adotta

• Udine · Matematica Finanziaria dell'Incertezza – Prof. Andrea Molent (canale unico)Banca e Finanza – sede di Pordenone, Sede di PORDENONE · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · annuale · 9 CFU
• Milano-Bicocca · Quantitative Risk Management – docente non ancora indicato (canale unico)Economia e Finanza · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• John Hull – Futures derivati
• Dowd – Beyond value at risk the new science…
• Artzner – Coherent measures of risk
• Danielsson – Financial risk forecasting
• Duffie – An Overview of Value at Risk
• Follmer – An introduction in Discrete Time