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Prof. Alessandro Calvia

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Alessandro Calvia

Materie del prof. Alessandro Calvia

Insurance & Econometrics – con Prof. Michele Azzone Canale unico

Corso di laurea: Industrial Safety and Risk Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 8 CFU · apri nel catalogo · Industrial Safety and Risk Engineering · 2º semestre ›

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent RisksCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Schmidli – Risk TheoryCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
978-0-13-348686-2Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Pitacco – Introduction to Insurance MathameticsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Schmidli – Stochastic control in insuranceCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Actuarial mathematics. Life insurance: survival models, life tables, pricing of insurance benefits and annuities, reserves, modelling life insurance portfolios, Solvency II regulation. Non-life insurance: collective risk models for general insurance portfolios, premium calculation principles, the Cramér-Lundberg model. Econometrics.

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Mathematical Finance II Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

Bjork – Arbitrage theory in continuous timeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Rosazza Gianin – Mathematical financeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Musiela – Martingale methods in financial modellingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shreve – The Binomial Asset Pricing ModelCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shreve – Stochastic Calculus for Finance IICerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Options, Futures, and Other DerivativesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Filipovic – Term-structure modelsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduction. Financial markets and financial derivatives. Review of basic financial principles. - Discrete-time models. Portfolios and arbitrage opportunities. First and second fundamental theorems of asset pricing. Risk-neutral valuation of financial derivatives and hedging strategies. No-arbitrage option inequalities. Put-call parity. - Portfolio dynamics in continuous-time. The classical Black & Scholes model.

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Insurance & Econometrics – con Prof. Michele Azzone Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 2º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

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Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent RisksCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Schmidli – Risk TheoryCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
978-0-13-348686-2Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Pitacco – Introduction to Insurance MathameticsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Schmidli – Stochastic control in insuranceCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Actuarial mathematics. Life insurance: survival models, life tables, pricing of insurance benefits and annuities, reserves, modelling life insurance portfolios, Solvency II regulation. Non-life insurance: collective risk models for general insurance portfolios, premium calculation principles, the Cramér-Lundberg model. Econometrics.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Alessandro Calvia per Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, canale unico)?

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks; Schmidli – Risk Theory; 978-0-13-348686-2; Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics; Schmidli – Stochastic control in insurance

Quali libri consiglia il prof. Alessandro Calvia per Mathematical Finance II?

Bjork – Arbitrage theory in continuous time; Rosazza Gianin – Mathematical finance; Musiela – Martingale methods in financial modelling; Shreve – The Binomial Asset Pricing Model; Shreve – Stochastic Calculus for Finance II; Hull – Options, Futures, and Other Derivatives; Filipovic – Term-structure models

Quali libri consiglia il prof. Alessandro Calvia per Insurance & Econometrics (Mathematical Engineering, canale unico)?

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks; Schmidli – Risk Theory; 978-0-13-348686-2; Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics; Schmidli – Stochastic control in insurance