Prof. Michele Azzone

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Michele Azzone

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks – Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU)
Schmidli – Risk Theory – Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU)
978-0-13-348686-2 – Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU)
Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics – Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU)
Schmidli – Stochastic control in insurance – Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU)
Cont – Financial Modelling with Jump Processes – Computational Finance (Mathematical Engineering, esame facoltativo · 10 CFU)
Seydel – Tool for Computational Finance – Computational Finance (Mathematical Engineering, esame facoltativo · 10 CFU)

Materie del prof. Michele Azzone

Insurance & Econometrics – con Prof. Alessandro Calvia Canale unico

Corso di laurea: Industrial Safety and Risk Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · Risk Engineering · 8 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 8 CFU · apri nel catalogo · Industrial Safety and Risk Engineering · 2º semestre ›

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Schmidli – Risk Theory Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

978-0-13-348686-2 Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Schmidli – Stochastic control in insurance Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Actuarial mathematics. Life insurance: survival models, life tables, pricing of insurance benefits and annuities, reserves, modelling life insurance portfolios, Solvency II regulation. Non-life insurance: collective risk models for general insurance portfolios, premium calculation principles, the Cramér-Lundberg model. Econometrics.

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Computational Finance – con Prof. Daniele Marazzina Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 2º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Testi consigliati (facoltativi)

Cont – Financial Modelling with Jump Processes Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Seydel – Tool for Computational Finance Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Advanced Models for Financial Markets and Asset Allocation Lévy processes : stochastic calculus for jump processes; fundamental properties of Lévy processes and reason why they overcome the Black&Scholes limits; Lévy-Kintchine formula; simulating Lévy processes; approximate small jumps with a Wiener process; construction of Lévy processes by subordination; Lévy-Ito formula; Extension to additive processes; example…

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Insurance & Econometrics – con Prof. Alessandro Calvia Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 1º anno · 2º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

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Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Schmidli – Risk Theory Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

978-0-13-348686-2 Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Testi consigliati (facoltativi)

Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Schmidli – Stochastic control in insurance Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Michele Azzone per Insurance & Econometrics (Industrial Safety and Risk Engineering, canale unico)?

Dickson – Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks; Schmidli – Risk Theory; 978-0-13-348686-2; Pitacco – Introduction to Insurance Mathametics; Schmidli – Stochastic control in insurance

Quali libri consiglia il prof. Michele Azzone per Computational Finance?

Cont – Financial Modelling with Jump Processes; Seydel – Tool for Computational Finance

Quali libri consiglia il prof. Michele Azzone per Insurance & Econometrics (Mathematical Engineering, canale unico)?