Computational Finance – Politecnico di Milano

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Michele Azzone, Prof. Daniele Marazzina Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 2º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Testi consigliati (facoltativi)

Cont – Financial Modelling with Jump Processes Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Seydel – Tool for Computational Finance Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Advanced Models for Financial Markets and Asset Allocation Lévy processes : stochastic calculus for jump processes; fundamental properties of Lévy processes and reason why they overcome the Black&Scholes limits; Lévy-Kintchine formula; simulating Lévy processes; approximate small jumps with a Wiener process; construction of Lévy processes by subordination; Lévy-Ito formula; Extension to additive processes; example…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Computational Finance negli altri atenei

Computational Finance – Europea di Roma · Computational Finance – LUISS · Computational Finance – LUMSA · Computational Finance – Bologna