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Cont – Financial Modelling with Jump Processes

Libro adottato a Politecnico di Milano, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Cont – Financial Modelling with Jump Processes» è adottato per Computational Finance dai docenti Michele Azzone e Daniele Marazzina (Mathematical Engineering – Politecnico di Milano).

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Come lo indica il docente: R. Cont, P. Tankov, Financial Modelling with Jump Processes, CRC/CHAPMAN-HALL, Anno edizione: 2004

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Computational Finance – Prof. Michele Azzone, Prof. Daniele Marazzina Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 10 CFU / 2º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 10 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Advanced Models for Financial Markets and Asset Allocation Lévy processes : stochastic calculus for jump processes; fundamental properties of Lévy processes and reason why they overcome the Black&Scholes limits; Lévy-Kintchine formula; simulating Lévy processes; approximate small jumps with a Wiener process; construction of Lévy processes by subordination; Lévy-Ito formula; Extension to additive processes; example…

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