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Computational Finance – prof. Michele Azzone, Daniele Marazzina

Mathematical Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 10 CFU · canale unico

Libri del canale

Computational Finance 10 CFU

MAProf. Michele Azzone, Prof. Daniele Marazzina Canale unico

Testi consigliati (facoltativi)

Cont – Financial Modelling with Jump ProcessesVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Seydel – Tool for Computational FinanceVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Advanced Models for Financial Markets and Asset Allocation Lévy processes : stochastic calculus for jump processes; fundamental properties of Lévy processes and reason why they overcome the Black&Scholes limits; Lévy-Kintchine formula; simulating Lévy processes; approximate small jumps with a Wiener process; construction of Lévy processes by subordination; Lévy-Ito formula; Extension to additive processes; example…

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Testi d'esame di Computational Finance del prof. Michele Azzone, Daniele Marazzina, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 10 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Cont – Financial Modelling with Jump Processes; Seydel – Tool for Computational Finance.

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Vedi anche: Prof. Michele Azzone · Prof. Daniele Marazzina · Computational Finance a Politecnico di Milano (tutti i canali)