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Stochastic Differential Equations – prof. Fulvia Confortola

Mathematical Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 8 CFU · canale unico

Libri del canale

Stochastic Differential Equations 8 CFU

Testi consigliati (facoltativi)

Baldi – Stochastic CalculusVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Caravenna – Moto Browniano e Analisi StocasticaVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Oksendal – Stochastic Differential EquationsVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shreve – Stochastic calculus for financeDa studiare: Vol 2Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Elements of Probability. Probability spaces, random variables. Variance, covariance, probability distribution, density. Independence. Random vectors. Convergence of random variables. Characteristic functions. Gaussian laws. Measurability theorems. 2. Stochastic processes. Filtrations. Trajectories. Equivalent processes, modifications, indistinguishable processes.

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Testi d'esame di Stochastic Differential Equations del prof. Fulvia Confortola, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 8 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Baldi – Stochastic Calculus; Baldi – Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni; Caravenna – Moto Browniano e Analisi Stocastica; Oksendal – Stochastic Differential Equations; Shreve – Stochastic calculus for finance.

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Vedi anche: Prof. Fulvia Confortola · Stochastic Differential Equations a Politecnico di Milano (tutti i canali)