Stochastic Differential Equations – Politecnico di Milano

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Prof. Fulvia Confortola Canale unico

Corso di laurea: Engineering Physics · Laurea triennale · esame facoltativo · 5 CFU

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Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Testi consigliati (facoltativi)

Baldi – Stochastic Calculus Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Baldi – Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Caravenna – Moto Browniano e Analisi Stocastica Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Oksendal – Stochastic Differential Equations Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Shreve – Stochastic calculus for finance Cerca su Amazon ›Da studiare: Vol 2Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Elements of Probability. Probability spaces, random variables. Variance, covariance, probability distribution, density. Independence. Random vectors. Convergence of random variables. Characteristic functions. Gaussian laws. Measurability theorems. 2. Stochastic processes. Filtrations. Trajectories. Equivalent processes, modifications, indistinguishable processes.

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