Shreve – Stochastic Calculus for Finance

Libro adottato a Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«Shreve – Stochastic Calculus for Finance» è adottato per Stochastic Differential Equations dal prof. Fulvia Confortola (Engineering Physics, Mathematical Engineering – Politecnico di Milano); per Finanza Matematica M (Scienze Statistiche ed Economiche – Milano-Bicocca).

Come lo indica il docente: S.E. Shreve, Stochastic calculus for finance - Continuous-time models , Springer, Collana Springer finance, Anno edizione: 2004, ISBN: 0387401016 · S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004

Titolo

Stochastic calculus for finance 1.

Autori

Steven E. Shreve

Editore

Springer, 2005

ISBN

9780387249681

Chi lo adotta

• Politecnico di Milano · Stochastic Differential Equations – Prof. Fulvia Confortola (canale unico)Engineering Physics · Laurea triennale · esame facoltativo · 5 CFU
• Politecnico di Milano · Stochastic Differential Equations – Prof. Fulvia Confortola (canale unico)Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 8 CFU / 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 8 CFU
• Milano-Bicocca · Finanza Matematica M – docente non ancora indicato (canale unico)Scienze Statistiche ed Economiche · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Baldi – Stochastic Calculus
• Baldi – Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni
• Caravenna – Moto Browniano e Analisi Stocastica
• Oksendal – Stochastic Differential Equations