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Stochastic Dynamical Models – prof. Franco Fagnola

Mathematical Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 054074 CFU · canale unico

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Stochastic Dynamical Models 054074 CFU

FFProf. Franco Fagnola Canale unico

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Norris – Markov ChainsVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: 1. DISCRETE TIME MARKOV CHAINS. Transition kernels. Markov chains, classes of states and their structure, irreducibility, periodicity, transience and recurrence. Random walks, recurrence and transience of random walks, binary communication channels. Invariant distributions (discrete and continuous state space). Recurrence and transience. Harris recurrence. Stopping times and strong Markov property.

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Testi d'esame di Stochastic Dynamical Models del prof. Franco Fagnola, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 054074 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Norris – Markov Chains.

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