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Financial Engineering – prof. Roberto Baviera

Mathematical Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 8 CFU · canale unico

Libri del canale

Financial Engineering 8 CFU

RBProf. Roberto Baviera Canale unico
McNeil – Quantitative Risk ManagementVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Schonbucher – Credit Derivatives Pricing ModelsVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Hull – Futures and other derivativesVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 0. Basic derivatives’ concepts - Forward & option: Exchange-traded Markets vs OTC markets, Forward vs Futures. Forward Price: deduction via a no-arbitrage argument. European Option (Call/Put): decomposition in Intrinsic Value & Time Value; Put Call Parity. CRR & Black Model and examples. Monte-Carlo technique. - Main Greeks: Delta, Gamma, Vega e Theta. Volatility Smile.

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Testi d'esame di Financial Engineering del prof. Roberto Baviera, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 8 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: McNeil – Quantitative Risk Management; Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models; Hull – Futures and other derivatives.

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