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Financial Engineering – Politecnico di Milano

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Roberto Baviera Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 8 CFU / 1º anno · 2º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 8 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 2º semestre ›

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Hull – Futures and other derivativesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 0. Basic derivatives’ concepts - Forward & option: Exchange-traded Markets vs OTC markets, Forward vs Futures. Forward Price: deduction via a no-arbitrage argument. European Option (Call/Put): decomposition in Intrinsic Value & Time Value; Put Call Parity. CRR & Black Model and examples. Monte-Carlo technique. - Main Greeks: Delta, Gamma, Vega e Theta. Volatility Smile.

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