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Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models

Libro adottato a Politecnico di Milano, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models» è adottato per Financial Engineering dal prof. Roberto Baviera (Mathematical Engineering – Politecnico di Milano).

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Come lo indica il docente: P.J. Schonbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, Anno edizione: 2003, ISBN: 0470842911 Note: Credit Risk

ISBN
9780470842911

Chi lo adotta

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 0. Basic derivatives’ concepts - Forward & option: Exchange-traded Markets vs OTC markets, Forward vs Futures. Forward Price: deduction via a no-arbitrage argument. European Option (Call/Put): decomposition in Intrinsic Value & Time Value; Put Call Parity. CRR & Black Model and examples. Monte-Carlo technique. - Main Greeks: Delta, Gamma, Vega e Theta. Volatility Smile.

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