Princeton University Press · 2015 · ISBN 9780691166278
8.7 / 10
Difficoltà alto
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea
Scheda libro
Titolo
Quantitative risk management
Autori
McNeil, Alexander J. Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts
Editore
Princeton University Press, 2015
Edizione
2015
ISBN
9780691166278
Lingua
Inglese
Pagine
699
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 8 settimane
Cosa si studia con questo libro McNeil – Quantitative Risk Management: di cosa parla
Volume della Princeton Series in Finance, edito nel 2015, dedicato agli strumenti quantitativi per la finanza e la gestione del rischio. È rivolto agli studenti degli insegnamenti di risk management e requisiti patrimoniali, nei corsi di economia, finanza e matematica applicata. Il testo si colloca nella letteratura accademica sulla misurazione e il controllo dei rischi finanziari e può essere affiancato ai manuali istituzionali di finanza. Si adatta a chi ha già una preparazione di base in probabilità e finanza e desidera approfondire l'impostazione quantitativa del rischio di mercato e di credito.
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Di cosa si tratta: Calcolo stocastico e modelli matematici a tempo continuo costituiscono il nucleo della finanza quantitativa presentata, orientata alla valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari. Gli strumenti matematici vengono descritti e analizzati con rigore, accompagnati da opportune applicazioni numeriche che permettono di tradurre la teoria in procedure di calcolo verificabili.
Tempo consigliato per preparare l’esame: 13 settimane (3 mesi)
Frequenza consigliata · Il materiale didattico integrativo (slides delle lezioni, eventuali registrazioni, letture consigliate) è disponibile alla pagina
Verifica nel regolamento d'esame se la calcolatrice è ammessa e di che tipo. Link affiliati Amazon di ricerca: il prezzo per te non cambia.
Domande frequenti su McNeil – Quantitative Risk Management
Per quale esame serve McNeil – Quantitative Risk Management?
È indicato per Metodi e Modelli per la Finanza a Sapienza, dal prof. Immacolata Oliva. A.a. 2026/2027.
Quali libri indica il prof. Immacolata Oliva per Metodi e Modelli per la Finanza?
Per Metodi e Modelli per la Finanza (Sapienza) il prof. Immacolata Oliva indica McNeil – Quantitative Risk Management; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.
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Quanto tempo serve per studiare McNeil – Quantitative Risk Management?
≈ 8 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.
Qual è l'ISBN di McNeil – Quantitative Risk Management?
L'ISBN è 9780691166278 (editore Princeton University Press).
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Come leggere questi datiCome è calcolata la difficoltà ›
Crediti (CFU)
50%
1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura
50%
pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).
Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.
Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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