Prof. Immacolata Oliva: i libri dei suoi insegnamenti

1. Quali sono le proprietà di un moto browniano e come si utilizza in finanza?
2. Che cosa afferma il teorema di Girsanov e quale è il suo significato economico?
3. Come si descrive un processo di Markov in tempo continuo?
4. Che cosa rappresenta una martingala nella teoria della valutazione dei derivati?
5. Come si ricava la formula di Black-Scholes per il prezzo di un'opzione call?
6. Quali sono le caratteristiche principali dei modelli per i tassi di interesse?
7. Che cosa si intende per calcolo di Malliavin e quali applicazioni ha in finanza?
8. Come si valuta un'opzione americana con metodi numerici?
9. In che modo si costruisce uno stimatore Monte Carlo per il prezzo di un'opzione?
10. Quali algoritmi di simulazione si usano per generare traiettorie di un processo diffusivo?
11. Che cosa si intende per copertura perfetta di un derivato?
12. Come si rappresenta la dinamica di un prezzo azionario con un'equazione differenziale stocastica?
13. Quali metodi permettono di risolvere numericamente un'equazione alle derivate parziali in finanza?
14. Come si calcola la sensitività di un'opzione rispetto al prezzo del sottostante?
15. Quali ipotesi di mercato sono necessarie per applicare la teoria dei prezzi di non arbitraggio?
16. Come si descrive il processo di Poisson e quale ruolo ha nei modelli finanziari?
17. Che cosa si intende per volatilità implicita di un'opzione?
18. Come si confrontano i metodi Monte Carlo con i metodi a differenze finite?
19. Quali sono le principali proprietà di una misura di equivalenza martingala?
20. Come si applicano i modelli matematici alla gestione del rischio di credito?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.