Prof. Roberto Baviera

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Roberto Baviera

Roy – The Economics of Financial Markets – Advanced Mathematical Models in Finance (High Performance Computing Engineering, esame facoltativo · 5 CFU)
John – Options, Futures, and Other Derivatives – Advanced Mathematical Models in Finance (High Performance Computing Engineering, esame facoltativo · 5 CFU)
McNeil – Quantitative Risk Management – Financial Engineering (Mathematical Engineering, esame facoltativo · 8 CFU)
Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models – Financial Engineering (Mathematical Engineering, esame facoltativo · 8 CFU)
Hull – Futures and other derivatives – Financial Engineering (Mathematical Engineering, esame facoltativo · 8 CFU)

Materie del prof. Roberto Baviera

Advanced Mathematical Models in Finance Canale unico

Corso di laurea: High Performance Computing Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 5 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 5 CFU · apri nel catalogo · High Performance Computing Engineering · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Roy – The Economics of Financial Markets Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

John – Options, Futures, and Other Derivatives Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Decisions in a risky environment: Portfolio selection Portfolio frontier Asset management: from theory to practice Capital market models: CAPM & APT Introduction to stochastic processes Derivatives evaluation Basic Interest rate products (Bonds, Repos, FRA, STIR, Swaps) Option pricing Numerical techniques: MonteCarlo and Tree (CRR) Risk management of derivatives The course includes sessions with examples and…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Advanced Mathematical Models in Finance Canale unico

Corso di laurea: Management Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 5 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 5 CFU · apri nel catalogo · Management Engineering · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Roy – The Economics of Financial Markets Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

John – Options, Futures, and Other Derivatives Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Financial Engineering Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 8 CFU / 1º anno · 2º semestre · Quantitative Finance · 10 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 8 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering · 2º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

McNeil – Quantitative Risk Management Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Hull – Futures and other derivatives Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 0. Basic derivatives’ concepts - Forward & option: Exchange-traded Markets vs OTC markets, Forward vs Futures. Forward Price: deduction via a no-arbitrage argument. European Option (Call/Put): decomposition in Intrinsic Value & Time Value; Put Call Parity. CRR & Black Model and examples. Monte-Carlo technique. - Main Greeks: Delta, Gamma, Vega e Theta. Volatility Smile.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Roberto Baviera per Advanced Mathematical Models in Finance (High Performance Computing Engineering, canale unico)?

Roy – The Economics of Financial Markets; John – Options, Futures, and Other Derivatives

Quali libri consiglia il prof. Roberto Baviera per Advanced Mathematical Models in Finance (Management Engineering, canale unico)?

Roy – The Economics of Financial Markets; John – Options, Futures, and Other Derivatives

Quali libri consiglia il prof. Roberto Baviera per Financial Engineering?

McNeil – Quantitative Risk Management; Schonbucher – Credit Derivatives Pricing Models; Hull – Futures and other derivatives