Advanced Mathematical Models in Finance – Politecnico di Milano

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Roberto Baviera Canale unico

Corso di laurea: High Performance Computing Engineering · Laurea triennale · esame facoltativo · 5 CFU

Politecnico di Milano · Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione · 5 CFU · apri nel catalogo · High Performance Computing Engineering · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Roy – The Economics of Financial Markets Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

John – Options, Futures, and Other Derivatives Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Decisions in a risky environment: Portfolio selection Portfolio frontier Asset management: from theory to practice Capital market models: CAPM & APT Introduction to stochastic processes Derivatives evaluation Basic Interest rate products (Bonds, Repos, FRA, STIR, Swaps) Option pricing Numerical techniques: MonteCarlo and Tree (CRR) Risk management of derivatives The course includes sessions with examples and…

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