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Advanced Mathematical Models in Finance – prof. Roberto Baviera

High Performance Computing Engineering · Politecnico di Milano · esame facoltativo · 5 CFU · canale unico

Libri del canale

Advanced Mathematical Models in Finance 5 CFU

RBProf. Roberto Baviera Canale unico
Roy – The Economics of Financial MarketsVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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John – Options, Futures, and Other DerivativesVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Decisions in a risky environment: Portfolio selection Portfolio frontier Asset management: from theory to practice Capital market models: CAPM & APT Introduction to stochastic processes Derivatives evaluation Basic Interest rate products (Bonds, Repos, FRA, STIR, Swaps) Option pricing Numerical techniques: MonteCarlo and Tree (CRR) Risk management of derivatives The course includes sessions with examples and…

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Testi d'esame di Advanced Mathematical Models in Finance del prof. Roberto Baviera, canale unico, corso di laurea in High Performance Computing Engineering (Laurea triennale), Politecnico di Milano, esame facoltativo · 5 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Roy – The Economics of Financial Markets; John – Options, Futures, and Other Derivatives.

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Vedi anche: Prof. Roberto Baviera · Advanced Mathematical Models in Finance a Politecnico di Milano (tutti i canali)