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Finanza Matematica 1 – prof. Marco Frittelli

Matematica (magistrale) · Università degli Studi di Milano · esame facoltativo · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Finanza Matematica 1 del prof. Marco Frittelli, canale unico, corso di laurea in Matematica (magistrale) (Laurea magistrale (LM-40)), Università degli Studi di Milano, esame facoltativo · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Pliska – Introduction to Mathematical Finance; Follmer – Stochastic Finance; Shreve – Stochastic Calculus for Finance I; Aliprantis – Infinite Dimensional Analysis; Williams – Probability with martingales.

Finanza Matematica 1 – Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 9 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 9 CFU · apri nel catalogo

Pliska – Introduction to Mathematical FinanceVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Follmer – Stochastic FinanceVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Shreve – Stochastic Calculus for Finance IVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Aliprantis – Infinite Dimensional AnalysisVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Williams – Probability with martingalesVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I Introduzione ai mercati finanziari e alle opzioni Introduzione generale alla Finanza Matematica. Leggi finanziarie e regimi di capitalizzazione. Relazione di preferenza e loro rappresentazione in termini di utilità attesa. Avversione al rischio e certo equivalente. Mercato uniperiodale: modello binomiale e trinomiale. Opzioni: definizioni e caratteristiche. Principio di non arbitraggio.

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