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Controllo Stocastico e Ottimizzazione – prof. Andrea Cosso

Matematica (magistrale) · Università degli Studi di Milano · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di Controllo Stocastico e Ottimizzazione del prof. Andrea Cosso, canale unico, corso di laurea in Matematica (magistrale) (Laurea magistrale (LM-40)), Università degli Studi di Milano, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…; Sutton – Reinforcement Learning.

Controllo Stocastico e Ottimizzazione – Prof. Andrea Cosso Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo

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Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Sutton – Reinforcement LearningVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Altro materiale didattico sarà costituito da dispense del docente, disponibili liberamente sul sito web del corso.

Argomenti del programma: 1) Controllo ottimo stocastico a tempo discreto e reinforcement learning. Processi decisionali di Markov: orizzonte finito, orizzonte stocastico, orizzonte infinito. Funzioni valore e relative equazioni di Bellman. Funzioni valore stato-azione. Policy evaluation, policy improvement, policy iteration, value iteration. Introduzione agli algoritmi di tipo model-free. Metodi Monte Carlo e temporal-difference.

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