Prof. Andrea Cosso

Università degli Studi di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Andrea Cosso

Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial… – Controllo Stocastico e Ottimizzazione (Matematica (magistrale), esame facoltativo · 6 CFU)
Sutton – Reinforcement Learning – Controllo Stocastico e Ottimizzazione (Matematica (magistrale), esame facoltativo · 6 CFU)
Jacod – 2nd – Probabilità (Matematica (triennale), 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Baldi – An Introduction through theory and exercises – Probabilità (Matematica (triennale), 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Berger – Un primo corso attraverso esempi, modelli e… – Probabilità (Matematica (triennale), 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Pascucci – Teoria della Probabilità – Probabilità (Matematica (triennale), 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)

Materie del prof. Andrea Cosso

Controllo Stocastico e Ottimizzazione Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Testi consigliati

Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Sutton – Reinforcement Learning Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Altro materiale didattico sarà costituito da dispense del docente, disponibili liberamente sul sito web del corso.

Argomenti del programma: 1) Controllo ottimo stocastico a tempo discreto e reinforcement learning. Processi decisionali di Markov: orizzonte finito, orizzonte stocastico, orizzonte infinito. Funzioni valore e relative equazioni di Bellman. Funzioni valore stato-azione. Policy evaluation, policy improvement, policy iteration, value iteration. Introduzione agli algoritmi di tipo model-free. Metodi Monte Carlo e temporal-difference.

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Probabilità – con Prof. Federico Sau Canale unico

Corso di laurea: Matematica (triennale) · Laurea triennale (L-35) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 9 CFU · apri nel catalogo · Matematica (triennale) · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Libro di testo

Jacod – 2nd Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Ulteriori libri per consultazione sono i seguenti

Baldi – An Introduction through theory and exercises Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Berger – Un primo corso attraverso esempi, modelli e…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Pascucci – Teoria della Probabilità Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Altro materiale didattico sarà costituito da dispense del docente, disponibili liberamente sul sito web del corso.

Argomenti del programma: · Introduzione alla Probabilità Spazi di probabilità. Proprietà della probabilità. Insiemi boreliani. Probabilità condizionata e indipendenza di eventi. · Variabili aleatorie Definizione di variabile aleatoria. Legge o distribuzione di una variabile aleatoria. Variabili aleatorie reali e funzione di ripartizione. Variabili aleatorie reali discrete. Variabili aleatorie reali assolutamente continue.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Andrea Cosso per Controllo Stocastico e Ottimizzazione?

Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…; Sutton – Reinforcement Learning

Quali libri consiglia il prof. Andrea Cosso per Probabilità?

Jacod – 2nd; Baldi – An Introduction through theory and exercises; Berger – Un primo corso attraverso esempi, modelli e…; Pascucci – Teoria della Probabilità