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Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: P. Baldi: Stochastic Calculus. An Introduction Through Theory and Exercises. Springer, 2017

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari – Prof. Lucia Caramellino Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · 8 CFU · apri nel catalogo

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il corso si propone lo studio dei modelli continui in tempo e in spazio per la descrizione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai due problemi fondamentali in finanza: prezzo e copertura di opzioni. La prima parte del corso (circa 10 ore) è dedicata a richiami ed approfondimenti di calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, teoremi di rappresentazione delle martingale browniane,…

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