Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineering

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 2 canali

Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineeringVai su Amazon ›

Come lo indica il docente: Glasserman, Paul. Monte Carlo methods in financial engineering, Springer-Verlag, 2003 · P. Glasserman: Monte Carlo methods in financial engineering. Springer-Verlag, 2004

Chi lo adotta

Numerical Methods And Machine Learning For Finance – Prof. Katia Colaneri, Prof. Jodi Dianetti (canale unico)Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo
Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari – Prof. Lucia Caramellino (canale unico)Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

Programma e testi di ogni canale

Numerical Methods And Machine Learning For Finance – Prof. Katia Colaneri, Prof. Jodi Dianetti Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineeringquesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron (2016). Deep Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte 1: Metodi Numerici per la Finanza Settimana 1: Metodi tree/lattice - Alberi binomiali - Alberi trinomiali Settimana 2: Metodi Monte Carlo - Generazione di variabili casuali - Variabili gaussiane correlate - Simulazione di traiettorie e valutazione di opzioni - Simulazione e errore di stima - Metodi di riduzione della varianza - Valutazione di opzioni: applicazione all'opzione barriera "down and out" europea…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari – Prof. Lucia Caramellino Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Lamberton – Introduction to stochastic calculus applied to finance Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineeringquesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Lamberton – Optimal stopping and American options Ljubljana Summer…Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Brigo – A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il corso si propone lo studio dei modelli continui in tempo e in spazio per la descrizione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai due problemi fondamentali in finanza: prezzo e copertura di opzioni. La prima parte del corso (circa 10 ore) è dedicata a richiami ed approfondimenti di calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, teoremi di rappresentazione delle martingale browniane,…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.