Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari

Università degli Studi di Roma Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Lucia Caramellino Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Lamberton – Introduction to stochastic calculus applied to finance Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineering Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Lamberton – Optimal stopping and American options Ljubljana Summer…Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Brigo – A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il corso si propone lo studio dei modelli continui in tempo e in spazio per la descrizione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai due problemi fondamentali in finanza: prezzo e copertura di opzioni. La prima parte del corso (circa 10 ore) è dedicata a richiami ed approfondimenti di calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, teoremi di rappresentazione delle martingale browniane,…

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