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Aliprantis – Infinite Dimensional Analysis

Libro adottato a Statale di Milano, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Aliprantis – Infinite Dimensional Analysis» è adottato per Argomenti Avanzati di Finanza Matematica dal prof. Marco Frittelli (Matematica (magistrale) – Statale di Milano); per Finanza Matematica 1 dal prof. Marco Frittelli (Matematica (magistrale) – Statale di Milano).

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Come lo indica il docente: C. Aliprantis, K. Border: "Infinite Dimensional Analysis", 3rd Edition, Springer 2006

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Argomenti Avanzati di Finanza Matematica – Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

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Aliprantis – Infinite Dimensional Analysisquesto libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I Richiami del corso di Finanza Matematica 1 Il principio di non arbitraggio. La valutazione delle opzioni. Completezza e incompletezza del mercato. I teoremi fondamentali di valutazione. Il prezzo di super-replicazione. II Cenni di Analisi convessa Spazi duali e topologie deboli. Cono polare e bipolare, teorema bipolare. Funzioni convesse, funzioni coniugate. Teorema di Fenchel-Moreau.

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Finanza Matematica 1 – Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 9 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 9 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

Pliska – Introduction to Mathematical FinanceVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Shreve – Stochastic Calculus for Finance IVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I Introduzione ai mercati finanziari e alle opzioni Introduzione generale alla Finanza Matematica. Leggi finanziarie e regimi di capitalizzazione. Relazione di preferenza e loro rappresentazione in termini di utilità attesa. Avversione al rischio e certo equivalente. Mercato uniperiodale: modello binomiale e trinomiale. Opzioni: definizioni e caratteristiche. Principio di non arbitraggio.

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