Argomenti Avanzati di Finanza Matematica – Statale di Milano

Università degli Studi di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I Richiami del corso di Finanza Matematica 1 Il principio di non arbitraggio. La valutazione delle opzioni. Completezza e incompletezza del mercato. I teoremi fondamentali di valutazione. Il prezzo di super-replicazione. II Cenni di Analisi convessa Spazi duali e topologie deboli. Cono polare e bipolare, teorema bipolare. Funzioni convesse, funzioni coniugate. Teorema di Fenchel-Moreau.

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