Follmer – Stochastic Finance

Name: Follmer – Stochastic Finance
Author: Follmer

Libro adottato a Statale di Milano, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Follmer – Stochastic Finance» è adottato per Argomenti Avanzati di Finanza Matematica dal prof. Marco Frittelli (Matematica (magistrale) – Statale di Milano); per Finanza Matematica 1 dal prof. Marco Frittelli (Matematica (magistrale) – Statale di Milano).

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Come lo indica il docente: H. Follmer, A. Schied: "Stochastic Finance", 4th Edition, de Gruyter, 2016 · H. Follmer, A. Schied: "Stochastic Finance", 2nd Edition, de Gruyter, 2004

Chi lo adotta

Argomenti Avanzati di Finanza Matematica – Prof. Marco Frittelli (canale unico)Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU
Finanza Matematica 1 – Prof. Marco Frittelli (canale unico)Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 9 CFU

Programma e testi di ogni canale

Argomenti Avanzati di Finanza Matematica – Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I Richiami del corso di Finanza Matematica 1 Il principio di non arbitraggio. La valutazione delle opzioni. Completezza e incompletezza del mercato. I teoremi fondamentali di valutazione. Il prezzo di super-replicazione. II Cenni di Analisi convessa Spazi duali e topologie deboli. Cono polare e bipolare, teorema bipolare. Funzioni convesse, funzioni coniugate. Teorema di Fenchel-Moreau.

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Finanza Matematica 1 – Prof. Marco Frittelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 9 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 9 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 1º semestre ›

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

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