Morini – Understanding and Managing Model Risk

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Morini – Understanding and Managing Model Risk» è adottato per Credit And Weather Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Greening Energy Market and Finance – Bologna); per Credit Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Quantitative Finance – Bologna).

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Come lo indica il docente: M. Morini, "Understanding and Managing Model Risk. A practical guide for quants, traders and validators", Wiley, 2011

Titolo: Understanding and managing model risk
Autori: Massimo Morini
Editore: John Wiley & Sons, 2011
ISBN: 9780470977613

Chi lo adotta

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU
Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

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Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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