Prof. Marco Di Francesco

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Marco Di Francesco

Singleton – Credit Risk – Credit And Weather Derivatives (Greening Energy Market and Finance, 2º anno · 1º semestre · 6 CFU)
Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling – Credit And Weather Derivatives (Greening Energy Market and Finance, 2º anno · 1º semestre · 6 CFU)
Morini – Understanding and Managing Model Risk – Credit And Weather Derivatives (Greening Energy Market and Finance, 2º anno · 1º semestre · 6 CFU)
Benth – Modeling and pricing in financial market for… – Credit And Weather Derivatives (Greening Energy Market and Finance, 2º anno · 1º semestre · 6 CFU)
Singleton – Credit Risk – Credit Derivatives (Quantitative Finance, esame facoltativo · 6 CFU)
Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling – Credit Derivatives (Quantitative Finance, esame facoltativo · 6 CFU)
Morini – Understanding and Managing Model Risk – Credit Derivatives (Quantitative Finance, esame facoltativo · 6 CFU)
Benth – Modeling and pricing in financial market for… – Credit Derivatives (Quantitative Finance, esame facoltativo · 6 CFU)

Materie del prof. Marco Di Francesco

Credit And Weather Derivatives Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Singleton – Credit Risk Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Morini – Understanding and Managing Model Risk Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Benth – Modeling and pricing in financial market for…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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Credit Derivatives Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 1º semestre ›