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Credit And Weather Derivatives – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Marco Di Francesco Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 1º semestre ›

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Bluhm – An introduction to Credit Risk ModelingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Benth – Modeling and pricing in financial market for…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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