Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling» è adottato per Credit And Weather Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Greening Energy Market and Finance – Bologna); per Credit Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Quantitative Finance – Bologna).

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Come lo indica il docente: C. Bluhm, L. Overbeck and C. Wagner: An introduction to Credit Risk Modeling, Chapman & Hall/CRC, 2003

Titolo: An introduction to credit risk modeling
Autori: Christian Bluhm
Editore: Chapman & Hall/CRC, 2003
ISBN: 9781584883265

Chi lo adotta

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU
Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

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Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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