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Credit Derivatives – prof. Marco Di Francesco

Quantitative Finance · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Credit Derivatives 6 CFU

MFProf. Marco Di Francesco Canale unico
Singleton – Credit RiskVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bluhm – An introduction to Credit Risk ModelingVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Morini – Understanding and Managing Model RiskVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Benth – Modeling and pricing in financial market for…Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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Testi d'esame di Credit Derivatives del prof. Marco Di Francesco, canale unico, corso di laurea in Quantitative Finance (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Singleton – Credit Risk; Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling; Morini – Understanding and Managing Model Risk; Benth – Modeling and pricing in financial market for….

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