Singleton – Credit Risk

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Singleton – Credit Risk» è adottato per Credit And Weather Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Greening Energy Market and Finance – Bologna); per Credit Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Quantitative Finance – Bologna).

Singleton – Credit RiskCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: D. Duffie and K. Singleton: Credit Risk: Pricing, Measurement and Management, Princeton University Press, 2003

Titolo: Credit risk
Autori: Darrell <1954-> Darrell Duffie and Kenneth J. Singleton Duffie
Editore: Princeton university press, 2003
ISBN: 9780691090467

Chi lo adotta

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU
Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Singleton – Credit Riskquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Morini – Understanding and Managing Model Risk Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Benth – Modeling and pricing in financial market for…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 1º semestre ›