Benth – Modeling and pricing in financial market for…

Name: Benth – Modeling and pricing in financial market for…
Author: Benth

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Benth – Modeling and pricing in financial market for…» è adottato per Credit And Weather Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Greening Energy Market and Finance – Bologna); per Credit Derivatives dal prof. Marco Di Francesco (Quantitative Finance – Bologna).

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Come lo indica il docente: F. Benth, J. Benth: Modeling and pricing in financial market for weather derivatives, World Scientific, 2013

Chi lo adotta

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU
Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco (canale unico)Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Credit And Weather Derivatives – Prof. Marco Di Francesco Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

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Bluhm – An introduction to Credit Risk Modeling Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Bond market: The term structure of interest rates and bond pricing Default-free bonds vs defaultable bonds. Green bonds vs traditional bonds. The plethora of credit spreads and the puzzle of green premiums. The basics of credit derivatives. The basic of weather derivatives. Single name credit derivatives: ASW and CDS. The CDS-bond basis.

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Credit Derivatives – Prof. Marco Di Francesco Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

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