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Quantitative Risk Management – prof. Massimiliano Kaucic

Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Università degli Studi di Trieste · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU · canale unico

Libri del canale

Quantitative Risk Management 9 CFU

MKProf. Massimiliano Kaucic Canale unico
McNeil – Quantitative Risk ManagementVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Hull – Risk Management e Istituzioni FinanziarieIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Martellini – Fixed Income SecuritiesIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Fabozzi – The Handbook of Fixed Income SecuritiesIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Benninga – Modelli FinanziariIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Castellani – Manuale di FinanzaIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Vol. IVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Fabozzi – The Global Money MarketsIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Flavell – Swaps and Other DerivativesIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1) misure di rischio; 2) risk mapping e modelli fattoriali; 3) strumenti finanziari primitivi (mercati azionari e obbligazionari); 4) struttura per scadenza dei tassi; 5) derivati su tassi d'interesse e cenni sul rischio di credito.

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Testi d'esame di Quantitative Risk Management del prof. Massimiliano Kaucic, canale unico, corso di laurea in Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste (Laurea magistrale (LM-83)), Università degli Studi di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: McNeil – Quantitative Risk Management; Hull – Risk Management e Istituzioni Finanziarie; Martellini – Fixed Income Securities; Fabozzi – The Handbook of Fixed Income Securities; Benninga – Modelli Finanziari; Castellani – Manuale di Finanza; Fabozzi – The Global Money Markets; Flavell – Swaps and Other Derivatives.

Vedi anche: Prof. Massimiliano Kaucic · Quantitative Risk Management a Trieste (tutti i canali)