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Quantitative Risk Management – Trieste

Università degli Studi di Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Massimiliano Kaucic Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU

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Martellini – Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Fabozzi – The Handbook of Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Benninga – Modelli FinanziariCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1) misure di rischio; 2) risk mapping e modelli fattoriali; 3) strumenti finanziari primitivi (mercati azionari e obbligazionari); 4) struttura per scadenza dei tassi; 5) derivati su tassi d'interesse e cenni sul rischio di credito.

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