Libri UniversitariApri il catalogo

Martellini – Fixed Income Securities

Libro adottato a Trieste, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Martellini – Fixed Income Securities» è adottato per Quantitative Risk Management dal prof. Massimiliano Kaucic (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste – Trieste).

Martellini – Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: L. Martellini, P. Martellini e S. Priaulet, Fixed Income Securities. Valuation, Risk Management and PortfolioStrategies, John Wiley & Sons, 2003

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Quantitative Risk Management – Prof. Massimiliano Kaucic Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU

Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · 2º anno · 2º semestre ›

McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Risk Management e Istituzioni FinanziarieCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Martellini – Fixed Income Securitiesquesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Fabozzi – The Handbook of Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Benninga – Modelli FinanziariCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Castellani – Manuale di FinanzaCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Vol. IVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Fabozzi – The Global Money MarketsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Flavell – Swaps and Other DerivativesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1) misure di rischio; 2) risk mapping e modelli fattoriali; 3) strumenti finanziari primitivi (mercati azionari e obbligazionari); 4) struttura per scadenza dei tassi; 5) derivati su tassi d'interesse e cenni sul rischio di credito.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a