Flavell – Swaps and Other Derivatives

Libro adottato a Trieste, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Flavell – Swaps and Other Derivatives» è adottato per Quantitative Risk Management dal prof. Massimiliano Kaucic (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste – Trieste).

Come lo indica il docente: R. Flavell. Swaps and Other Derivatives, John Wiley & Sons, 2002

Chi lo adotta

• Quantitative Risk Management – Prof. Massimiliano Kaucic (canale unico)Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• McNeil – Quantitative Risk Management
• Hull – Risk Management e Istituzioni Finanziarie
• Martellini – Fixed Income Securities
• Fabozzi – The Handbook of Fixed Income Securities
• Benninga – Modelli Finanziari
• Castellani – Manuale di Finanza