Rösch – Deep Credit Risk Machine Learning in Python

Deep Credit Risk. Machine Learning in Python, di R. Rösch e H. Scheule, è un testo del 2022 sul rischio di credito. Il titolo indica l'applicazione di tecniche di machine learning con il linguaggio Python alla misurazione di questo rischio. È adottato nel corso risk management and capital requirements, il cui programma tocca i mercati OTC, la misurazione della qualità del credito, i processi stocastici, il moto browniano e il modello strutturale di default di Merton. Si rivolge a studenti di finanza ed economia quantitativa che vogliono unire teoria del rischio di credito e implementazione al calcolatore, lavorando in lingua inglese.