Prof. Claudia Ceci: i libri dei suoi insegnamenti

1. Quali sono le caratteristiche del processo di Poisson nel modello dei sinistri?
2. Come si descrive la distribuzione dell'importo dei sinistri in un portafoglio?
3. Che cosa si intende per modello collettivo del rischio assicurativo?
4. Come si differenzia il modello individuale dal modello collettivo?
5. Che cosa si intende per probabilità di rovina di una compagnia assicurativa?
6. Come si calcola il premio di rischio in un contratto di assicurazione non vita?
7. Quali sono i principali contratti di riassicurazione e i loro effetti sul rischio?
8. Come si misura il rischio di una compagnia con le misure di rischio coerenti?
9. Che cosa si intende per processo non omogeneo di Poisson?
10. Quali modelli mistura descrivono l'eterogeneità di un portafoglio assicurativo?
11. Come si determina la riserva sinistri con metodi deterministici?
12. Quali sono i requisiti di solvibilità per una compagnia assicurativa?
13. Come si valuta la solvibilità di un'impresa di assicurazione?
14. Che cosa si intende per personalizzazione del premio basata sull'esperienza individuale?
15. Come si applica il metodo di Panjer per il calcolo della distribuzione aggregata dei sinistri?
16. Quali effetti ha un contratto di riassicurazione proporzionale sulla distribuzione dei sinistri?
17. Come si calcola la probabilità di rovina in tempo discreto?
18. Che cosa si intende per coefficiente di aggiustamento nella teoria della rovina?
19. Quali strumenti si usano per confrontare diverse strategie di riassicurazione?
20. Come si descrivono le misure di rischio VaR e TVaR nel contesto assicurativo?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.

1. Come si calcola un valore a rischio giornaliero con il 99 per cento di confidenza?
2. Quali differenze esistono tra il metodo Monte Carlo e il metodo analitico per il calcolo del rischio?
3. Quali limiti presenta una stima di rischio basata su un periodo storico breve?
4. Come si determina il requisito patrimoniale di un'istituzione finanziaria?
5. Quale impatto hanno gli accordi di Basilea III sui requisiti di capitale?
6. In che modo la normativa Dodd-Frank influisce sulla gestione del rischio?
7. Come si gestisce il rischio di liquidità in un'istituzione finanziaria?
8. Che cosa si intende per rischio di credito e come si misura?
9. Come si applicano le prove di stress per valutare la tenuta patrimoniale?
10. Quali metodi si usano per stimare le perdite in condizioni estreme di mercato?
11. Come si distingue il rischio di mercato dal rischio operativo?
12. Che cosa si intende per capitale economico e in che rapporto sta con quello regolamentare?
13. Come si calcola l'esposizione creditizia di un portafoglio di prestiti?
14. Quali strumenti di copertura riducono il rischio di tasso di interesse?
15. Come si valuta l'adeguatezza di una strategia di gestione del rischio aziendale?
16. Quali sono le responsabilità del responsabile del rischio in un'impresa finanziaria?
17. Come si definisce una misura di rischio coerente?
18. Quali implicazioni ha la scelta del periodo storico per la stima del valore a rischio?
19. Come si ricalibra un modello di rischio dopo una crisi di mercato?
20. Quali obiettivi di governance del rischio devono essere definiti da un intermediario?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.