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[G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering
Springer Science & Business Media · 2004 · ISBN 9780387004518
7.2 / 10
Difficoltà alto
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea
Scheda libro
Titolo
Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Autori
Paul Glasserman
Editore
Springer Science & Business Media, 2004
Edizione
2004
ISBN
9780387004518
Lingua
Inglese
Pagine
n.d.
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 3 settimane
Cosa si studia con questo libro [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering: di cosa parla
Trattato sui metodi Monte Carlo nell'ingegneria finanziaria, che presenta le tecniche di simulazione numerica per valutare strumenti finanziari e misurare i rischi. Il testo tratta la generazione di scenari, la riduzione della varianza e le applicazioni alla valutazione di opzioni e di prodotti derivati. È adatto agli studenti di matematica, ingegneria e finanza che seguono corsi di finanza quantitativa, e ai ricercatori e ai professionisti che desiderano un riferimento rigoroso sulle procedure di simulazione impiegate nei mercati.
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Di cosa si tratta: Titoli derivati (forward, futures, swap, opzioni), pricing con il modello di Black e Scholes e coperture del rischio di cambio e di tasso sono il primo blocco. Seguono teoria del portafoglio con CAPM e Arbitrage Pricing Theory, e strumenti statistici: variabili casuali, serie temporali, processi stocastici, stazionarietà, random walk, martingale, efficienza dei mercati e previsione ottimale.
Tempo consigliato per preparare l’esame: 13 settimane (3 mesi)
Frequenza consigliata · Durante il corso verranno fornite lecture notes e codici Python nella pagina Moodle del corso: · Per gli studenti che non possono seguire le lezioni, verrà prodotto materiale integrativo (su teoria, codice Python ed esercizi) disponibile e scaricabile dalla pagina web dedicata all’insegnamento.
Verifica nel regolamento d'esame se la calcolatrice è ammessa e di che tipo. Link affiliati Amazon di ricerca: il prezzo per te non cambia.
Domande frequenti su [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering
Per quale esame serve [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering?
È indicato per Finanza Quantitativa a Sapienza, dal prof. Davide Petturiti. A.a. 2026/2027.
Quali libri indica il prof. Davide Petturiti per Finanza Quantitativa?
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Quanto tempo serve per studiare [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering?
≈ 3 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.
Qual è l'ISBN di [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering?
L'ISBN è 9780387004518 (editore Springer Science & Business Media).
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Come leggere questi datiCome è calcolata la difficoltà ›
Crediti (CFU)
50%
1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura
50%
pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).
Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.
Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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