Prof. Davide Petturiti: i libri dei suoi insegnamenti

1. Come si costruisce il portafoglio rischioso ottimale nel modello media-varianza?
2. Che cosa rappresenta la frontiera efficiente di un insieme di titoli?
3. Che cosa misura il Value at Risk e come si calcola?
4. Quali ipotesi sono alla base del modello CAPM?
5. Come si valuta un derivato con il metodo dei prezzi di non arbitraggio?
6. Quali metodi numerici si usano per valutare le opzioni?
7. Come si stima la volatilità di un titolo a partire dai dati storici?
8. In che modo la diversificazione riduce il rischio di un portafoglio?
9. Che cosa si intende per beta di un titolo e come si interpreta?
10. Quali sono le differenze tra rischio sistematico e rischio specifico?
11. Come si calcola il rendimento atteso di un portafoglio con più attività?
12. Quale ruolo ha la simulazione Monte Carlo nella finanza quantitativa?
13. Come si applica il modello di Black-Scholes al prezzo di un'opzione europea?
14. Quali limiti presenta il Value at Risk come misura di rischio?
15. Come si analizza un dataset finanziario con un linguaggio di programmazione statistica?
16. Che cosa si intende per arbitraggio e perché è importante nei mercati?
17. Come si interpretano i risultati di una stima empirica di un modello finanziario?
18. Quali sono le principali fonti di rischio di mercato per una banca?
19. Come si confrontano le strategie di copertura con i derivati?
20. Quali caratteristiche distinguono un'opzione americana da una europea?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.