Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari – prof. Lucia Caramellino

Matematica Pura e Applicata · Università degli Studi di Roma Tor Vergata · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU · a scelta (Gruppo opzionale affine) · canale unico

Testi d'esame di Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari del prof. Lucia Caramellino, canale unico, corso di laurea in Matematica Pura e Applicata (Laurea magistrale (LM-40)), Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 2º anno · 1º semestre · 8 CFU · a scelta (Gruppo opzionale affine), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises; Lamberton – Introduction to stochastic calculus applied to finance; Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineering; Lamberton – Optimal stopping and American options Ljubljana Summer…; Brigo – A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management.

Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari – Prof. Lucia Caramellino Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU · a scelta (Gruppo opzionale affine)

Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Lamberton – Introduction to stochastic calculus applied to finance Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Glasserman – Monte Carlo methods in financial engineering Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Lamberton – Optimal stopping and American options Ljubljana Summer…Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Brigo – A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il corso si propone lo studio dei modelli continui in tempo e in spazio per la descrizione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai due problemi fondamentali in finanza: prezzo e copertura di opzioni. La prima parte del corso (circa 10 ore) è dedicata a richiami ed approfondimenti di calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, teoremi di rappresentazione delle martingale browniane,…

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Vedi anche: Prof. Lucia Caramellino · Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari a Tor Vergata (tutti i canali)