Lamberton-Lapeyre – Chapman and Hall

• Saranno distribuite dispense del corso preparate dal docente in grado di coprire tutti gli argomenti trattati nel corso.

Argomenti del programma: Prerequisti del corso Lo studente deve preliminarmente utilizzare senza difficoltà i contenuti dei corsi base di Matematica impartiti nelle scuole di Economia, con particolare riferimento al calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, serie numeriche, algebra lineare (rango di una matrice, teorema di Rouchè Capelli, determinante).

• Any other material posted on Virtuale.

Argomenti del programma: Capital allocation to risky assets Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory and multifactor models Climate and finance: Physical risk and transition risk ESG-driven investment Climate-driven investment (decarbonization of a portfolio; green financial assets) Portfolio performance evaluation (traditional and sustainability-corrected measures)

Argomenti del programma: Stochastic calculus principles: stochastic process, discrete and continuous martingale, diffusion and Ito's process, Markov 's process, exponential martingale and probability changing, Girsanov's theorem, stochastic integration and Ito's lemma, SDE and PDE, Kolmogorov's PDE, Feynman-Kac's theorem; Plain vanilla contingent claims's pricing and hedging: forward and future, european and american options, pricing and…

• Dispense fornite dalla docente su ciascuno dei tre argomenti del corso (disponibile su Virtuale)
• Per approfondimenti sui vari argomenti trattati si consiglia di consultare:

Argomenti del programma: Il corso è diviso in tre parti. Assicurazioni danni Il modello di rischio collettivo: il modello di Lundberg Modelli per il conteggio dei sinistri: la distribuzione binomiale, la distribuzione di Poisson, la distribuzione mista di Poisson, la distribuzione binomiale negativa.